Глоссарий

Forex (от английского Foreign Exchange) — международный валютный рынок.

Валюта — денежная единица страны, участвующей в международном экономическом обмене и других международных отношениях, связанных с денежными расчетами. Альфа-Форекс предоставляет для торговли наиболее ликвидные валюты мира:

• USD — доллар США.
• EUR — евро.
• GBP — английский фунт стерлингов.
• CHF — швейцарский франк.
• JPY — японская иена.
• AUD — австралийский доллар.
• NZD — новозеландский доллар.
• CAD — канадский доллар.
• SEK — шведская крона.
• DKK — датская крона.
• NOK — норвежская крона.
• ZAR — южноафриканский рэнд.

Валютный курс — количество денежных единиц одной страны, уплачиваемых за одну денежную единицу другой страны.

Арбитражные конверсионные операции — сделки по покупке или продаже одной валюты за другую валюту, заключаемые в расчете на получение прибыли в случае изменения текущего рыночного обменного валютного курса на валютном рынке. Арбитраж предполагает осуществление как минимум двух противоположных сделок по покупке/продаже одинаковых сумм базовой валюты одинаковой датой расчетов.

Margin Trading — арбитражные конверсионные операции с использованием кредитного плеча под определенный залог. Как правило, в качестве залога выступают денежные средства.

Кредитное плечо — возможность для клиента совершать арбитражные конверсионные операции на сумму, в несколько раз превышающую величину его залога. Максимальное соотношение открытой валютной позиции и величины залога клиента не должно превышать 100:1 (операции с использованием подобного плеча считаются высокорискованными).

Базовая валюта — валюта, на покупку или продажу которой клиент запрашивает у банка котировку текущего рыночного обменного валютного курса.

Контрвалюта — валюта, которая продается или покупается одной из сторон в обмен на базовую валюту.

Кросс-курсы — курсы валютных пар, в которых отсутствует доллар США. Второе значение данного термина — это курс одной валюты к другой, рассчитанный через их курсы по отношению к доллару США.

Валютная позиция — соотношение валютных требований и обязательств по заключенным сделкам, выраженное в базовой валюте.

Открытая валютная позиция — соотношение валютных требований и обязательств каждой из сторон по заключенным сделкам, при котором суммы обязательств и суммы требований каждой из сторон в базовой валюте не совпадают.

Длинная позиция (long) — открытая валютная позиция, в которой ваши требования выражены в базовой валюте, обязательства — в валюте котировки.

Короткая позиция (short) — открытая валютная позиция, в которой ваши требования выражены в валюте котировки, обязательства — в базовой валюте.

Дата заключения — дата заключения сделки сторонами.

Дата валютирования (дата расчетов) — согласованная сторонами дата расчетов по заключаемым сделкам, являющаяся рабочим днем в странах, эмитирующих базовую валюту и контрвалюту. При арбитражных валютных операциях принята дата расчетов Spot — второй рабочий день от даты заключения сделки. Смена даты валютирования во всем мире происходит синхронно — в 01:00 по московскому времени. По дате валютирования формируется вся финансовая отчетность.

Спот (Spot) — сделка по покупке/продаже одной валюты за другую валюту, расчеты по которой осуществляются на второй рабочий день со дня заключения сделки. На международном валютном рынке исторически сложилось, что большинство сделок заключается на условиях Spot. Арбитражные сделки всегда заключаются на условиях Spot.

Том (Tom) — тип сделки по покупке/продаже одной валюты за другую, расчеты по которой осуществляются на следующий рабочий день со дня заключения сделки. Используется, как правило, для поставочных конверсионных операций.

Тудэй (Tod) — тип сделки по покупке/продаже одной валюты за другую, расчеты по которой осуществляются в день заключения сделки. Используется только для поставочных конверсионных операций.

Своп (Swap) — сделка по покупке/продаже одной валюты за другую валюту с одновременной контрсделкой и осуществлением расчетов по обеим сделкам в разные, оговоренные сторонами, даты расчетов. На Forex, как правило, используется для переноса открытой валютной позиции с одной даты валютирования на другую.

Сплит (Split), или сделка предоплаты — условие расчетов, при котором поставка разных валют по заключенной сделке происходит в разные даты расчетов. При этом валютные обязательства клиента перед банком должны исполняться в дату расчетов, предшествующую дате расчетов по валютным обязательствам банка перед клиентом. Используется в сделках по поставке валюты.

Неттинг — взаимозачет встречных обязательств сторон при проведении арбитражных конверсионных операций на валютном рынке на дату расчетов, согласованную сторонами при заключении сделки.

Перенос позиции — процедура переноса открытой валютной позиции на следующую дату валютирования путем заключения двух сделок Swap. Перенос открытых позиций частных инвесторов как правило осуществляется ночным дилером.

Разница в курсах сделок Swap отражает разницу между уровнями процентных ставок в странах-эмитентах базовой валюты и валюты котировки. Она может быть как положительной, так и отрицательной — в зависимости от направления, в котором открыта ваша валютная позиция.